摘要：論文通過建立VAR模型,分析主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。研究發(fā)現(xiàn):商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出順周期性,即經(jīng)濟(jì)繁榮期商業(yè)銀行不良率下降,經(jīng)濟(jì)衰退期商業(yè)銀行不良率上升,同時(shí)影響存在滯后性;商業(yè)銀行不良率存在較強(qiáng)的慣性,但隨著時(shí)間推移影響力逐漸減弱。最后,對商業(yè)銀行提出有針對性的對策建議。